Investicioni portfolio zasnovan na probabilističkoj višekriterijumskoj optimizaciji i uniformnom dizajnu za eksperimente sa varijacijama - Zheng, Maosheng; Yu, Jie (Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, 2023)
Uvod/cilj: Formulisan je novi pristup rešavanju problema investicionog portfolija pomoću istovremenog optimizovanja maksimizacije stope prinosa i minimizacije varijanse stope prinosa. Procesiranje se izvodi kombinacijom višekriterijumske optimizacije zasnovane na verovatnoći sa uniformnim dizajnom za eksperimente sa varijacijama. Metode: Višekriterijumska optimizacija zasnovana na verovatnoći prevashodno se koristi da se dvokriterijumski problem istovremenog optimizovanja maksimizacije stope prinosa i minimizacije varijanse stope prinosa sintetiše u jednokriterijumski problem ukupne poželjne verovatnoće svakog alternativnog scenarija. Ukupna poželjna verovatnoća je proizvod svih parcijalnih poželjnih verovatnoća korisnosti svake performanse. Dakle, metod uniformnog dizajna za eksperimente sa varijacijama koristi se za kreiranje skupa efektivnih tačaka uzorkovanja za problem investicionog portfolija kako bi se postigla diskretizacija u procesiranju podataka i pojednostavio postupak u kojem proporcija xi sledi uslov ograničenja xl + x2 + x3．．．+ xs = 1 sa ukupnim brojem varijabli s za xi. Rezultati: Novi pristup koristi se za rešavanje problema investicionog portfolija koji, u suštini, predstavlja istovremeno optimizovanje maksimizacije stope prinosa i minimizacije varijanse stope prinosa, što vodi do razumljivih posledica. Rezultati imaju kvalitet racionalnosti sa stanovišta teorije verovatnoće za istovremenu optimizaciju višestrukih ciljeva. Zaključak: Ovaj metod prirodno odslikava suštinu problema investicionog portfolija i pruža nov način za njegovo rešavanje.